Търговски стратегии в действие. Част 2. Скалпинг

Прилагам резултати от теста на търговска стратегия "скалпинг", за която писах в предни публикации.

Уточнение: показаните по-долу резултати, са тест, на демо-сметка на MT5 на ActivTrades.

    

Както писах, основен принцип на скалпинга е отваряне на много на брой сделки с малка печалба. 

Размерът на акаунта, който съм отворила, е 250 евро, при ливъридж 1:400.

Същевременно скалпингът предполага отваряне отваряне на позиции и в двете посоки на тренда. Но, мой личен принцип, е да не отварям позиции против тренда, поради което всички показани на картинките позиции са къси, при низходящ тренд. Но, както е видно, интрадневната търговия предполага достатъчно много движения, за да се отварят позиции само в едната посока.

Търговски стратегии - Скалпинг (част 3)

Видове скалпинг

Първият вид скалпинг се нарича "маркет-мейкинг", или формиране на пазара (англ. market making). Тук скалперът се опитва да използва спреда между цената на търсенето и предлагането, пускайки едновременно за покупка и продажба на съответния инструмент. Очевидно е, че дадената стратегия може да бъде успешна само по отношение на стабилните инструменти, които се търгуват в голям обем и практически не са подложени на големи колебания в реалната цена.
Но успешното прилагане на дадения вид скалпинг на практика е много сложно, тъй като трейдърът трябва да се конкурира с големите маркет-мейкъри - както продавачи, така и купувачи. Още повече, доходът е толкова малък, че всяко движение на цената против позицията на трейдъра ще доведе до загуби, които с лекота надвишават първоначалната целева печалба.
другите два вида скалпинг предполагат по-традиционен подход и са предназначени за по-волатилни инструменти, чиято стойност се изменя бързо. И двата стила на търговия изискват наличие на проверена търговска стратегия и надеждни методи за прогнозиране на курса.
Вторият вид скалпинг предполага покупка на голямо количество инструменти, които впоследствие се продават с печалба на фона на незначително колебание на цената. Тук трейдърът отваря позиция с голям брой лотове и очаква промяна на цената от няколко пипса. При това инструментът трябва да има висока ликвидност, за да може да се купи и продаде голямо количество лотове наведнъж.
Третият вид скалпинг е най-близък до традиционните методи на търговия. Трейдърът отваря позиции с определен брой лотове в съответствие със сигналите на търговската си система. След това позицията се затваря при достигане на съотношение риск/печалба 1:1, както писах в предни статии.

Заключение

Скалпингът може да се окаже доста печаливш, независимо дали се използва като основна или като допълнителна стратегия. Ключовият момент, който позволява неголемите печаливши сделки да се превърнат в солиден доход, е твърдата стратегия по изход от пазара. Именно ниската степен на риск и честотата на неголемите ценови колебания правят скалпинга популярен сред трейдърите от различен вид и с различни пристрастия.

Търговски стратегии - Скалпинг (част 2)

Основен стил за провеждане на сделка

В класическото разбиране скалперът извършва от 5-10, до стотици сделки за ден. Най-често скалперите използват минутна графика. Толкова малък времеви период позволява да се наблюдава движението на цената максимално близо до реалното време. Електронни системи като Nasdaq Level II, TotalView и (или) Times and Sales дават на трейдъра актуална информация за състоянието на пазара и са неотменна част от скалпинга. Доколкото автоматичното безотложно изпълнение на ордерите е решаващ фактор за успеха на скалпера, трейдърите-спекуланти предпочитат да работят с брокери, които предоставят пряк достъп до пазара.

Допълнителна стратегия

Ако трейдърът разчита само на графики с по-дълъг времеви период, то скалпингът може да се използва само като допэлнителна стратегия. Начините са няколко. Най-очевидният ще бъде използване на дадената стратегия при движение на цената в по-тесен диапазон. Ако дългосрочната графика не показва явен тренд, то преминаването на по-къс времеви период позволява да се определят по-отчетливи и пригодни за търговия трендове. Точно в този случай трейдърът може да прибегне до скалпинг.
Още един начин за използване на скалпинга за дългосрочни сделки е така нареченият "принцип на чадъра". Този подход позволява на трейдъра да подобри базовата стойност на актива и да максимизира печалбата. Такива сделки се правят по следния начин:
- Трейдърът отваря позиция, опирайки се на дългосрочна графика.
- В зависимост от развитието на ситуацията на графика с по-малък времеви период се определят нови сетъпи, посоката на които съвпада с основната сделка. Според тях трейдърът отваря и затваря позиции на принципа на скалпинга.
За скалпинг може да се използва практически всяка търговска система. От тази гледна точка скалпингът се разглежда като начин за управление на риска.
Като цуло всяка една сделка може да се направи спекулативна, ако се приложи отношение на риска към печалбата 1:1. Това означава, че размерът на печалбата трябва да съвпада с величината на стопа. Например, ако трейдърът отвори спекулативна сделка на ниво 20 долара, а първоначалният стоп е сложен на 19,90 долара (т.е. рискът е в размер на 10 цента), то на ниво 20,10 долара ще бъде достигнато съотношение на риска към печалбата 1:1.
По принципа на скалпинга могат да се отварят както краткосрочни, така и дългосрочни сделки. Това се прави при пробиви, както и при условия на диапазонна търговия. Много традиционни графични модели, като "чаша с ръка" или триъгълници са доста подходящи за скалпинг. Това се отнася и за техническите индикатори, ако по време на търговията трейдърът се ръководи от тях.

Търговски стратегии - Скалпинг (част 1)

Скалпинг: Малката печалба не е лишена от смисъл

Скалпингът е търговска стратегия, която е основана на фиксиране на печалбата по позиция при неголямо изменение на цената. Сделката обикновено се затваря скоро след отварянето й, в момента, в който е започнала да носи приход. Но тук трейдърът трябва да има ясна стратегия за изход от пазара, тъй като една по-голяма загуба може да анулира печалбата от множество доходни сделки. За да може стратегията да бъде ефективна, са необходими подходящите търговски инструменти, а именно: котировки на валутите в реално време, брокер, който осигурява пряк достъп до пазара и ресурс за отваряне на много позиции.
Стратегията "скалпинг" е основана на предположението, че всяко движение трябва да бъде завършено, или с други думи, че за непродължително време цената се движи в желаната посока, но по-нататъшната посока е неизвестна. Някои движения продължават в същата посока, а други се обръщат.
Скалперът се стреми да фиксира печалбата по максимално възможен брой минимално доходни сделки. Противоположният подход предполага увеличаване на размера на печалившите позиции и игнориране на малките. Скалперът, обаче, достига своята цел при увеличаване на броя на сделките, за сметка на печалбата.
Нерядко дългосрочният трейдър се оказва "на плюс", даже и ако печаливши са по-малко от половината от отворените позиции, стига печалбата значително да надвишава загубата. При скалпинга броят на печалившите сделки трябва значително да надвишава броя на губещите, като общата печалба трябва да превишава загубата.
Основни изходни условия за скалпинг:
- колкото по-малка е склонноста към риск, толкова по-добре. Кратката продължителност на стоене на пазара намалява вероятността да се сблъскаме с неблагоприятно събитие.
- търговия при ниска волатилност. Наличието на висока волатилност предполага по-голям дисбаланс между търсенето и предлагането. Поради тази причина едно движение по-лесно постига промяна с няколко пипса, отколкото по-продължителна вълна.
- малките колебания в цената се случват по-често. Дори в условията на спокоен пазар винаги има неголеми колебания в курсовете, от които скалперът може да се възползва.